Ветка заглохла, Вы может и не увидите сообщения, но вот какова причина такой ошибки.
Отвечу сам себе, может кому то пригодиться.
Разобрался я в программе, понял почему выходила такая ошибка.
Первое — откуда качать. У меня данный «встали» бе помех которые взял вот по этой ссылки: www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
Брал вот отсюда: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin они не вставляются.

Дальше пожалуй самое главное. Прежде чем вставлять нужно правильно подготовить файл.
После скачивания и извлечения из архива данные выглядят вот под таким именем, к примеру возъмём евро: — Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options
Такие данные программа не видит, к имени нужно добавить номер архива и формат. Евро за 25.09.2014 год должно быть с таким именем Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2014092418 4.pdf
То есть добавил номер архи и формат- _20140924184.pdf